19.01.2019, 17:44
Не могу прийти к решению, как лучше и репрезентативнее отобразить свой портфель.
Трудности возникли по двум причинам:
-
разделение на субпортфели по подходами и стратегиям.
-
наличие плеча.
Попробую проиллюстрировать о чем идет речь.
Допустим мы говорим о полуабстрактном портфеле в 1 миллион рублей.
1/4 или 250 000 рублей ALENKA BOARD
35% или 350 000 рублей ALENKA BOND
15% или 100 000 рублей ALENKA ИИС
30% или 300 000 рублей ALENKA MINING (голубые фишки из ИБ).
И выглядит это так
Допустим на 100% в ALENKA BOARD куплен Челиндбанк.
ALENKA BOND Фосагро
ИИС 100% Мечел
А вот в Майнинг на 200%,то есть с одним плечом, Магнит.
Как это отобразить?
Вариант 1:
Вариант 2:
И это самое простое.
Предположим, на ALENKA MINING есть еще на 100% Фосагро или на 30% от оценки всего портфеля.
Тогда подварианты дробятся.
а) Доли лонгов:
б) субдоли в портфелях
А если при этом на BOND куплено на полплеча Фосагро?
То есть еще на 17,5% портфеля.
а) субдоли в портфелях не изменяются.
б) доли лонгов
в) распределение долей в маржинальной части портфеля отдельно.
Это иногда очень важно.
Плюс момент с долей шортов.
Как отобразить 10% шорт в Татнефти?
Какие у вас есть предложение/советы и как вы сами ведете портфель?