В Википедии написано следующее определение
Стохасти́ческий осциллятор (стоха́стик, стоха́стика от англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах[1].
Согласно толкованию автора индикатора Джорджа Лэйна (англ.) русск., основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.
Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.
Осцилля́тор (лат. oscillo — качаюсь) — система, совершающая колебания, то есть показатели которой периодически повторяются во времени.
George Lane (1921 – July 7, 2004) was a securities trader, author, educator, speaker and technical analyst. He was part of a group of futures traders in Chicago who developed the stochastic oscillator (also known as “Lane’s stochastics”), which is one of the core indicators used today among technical analysts. Lane was also President of Investment Educators Inc. in Watseka, Illinois, where he taught investors and financial professionals basic and advanced technical analysis methods.[4] He popularized the stochastic oscillator.
Джордж Лэйн рекомендует брать отметки 20 и 80. Если линия индикатора опустилась ниже 20, говорят о перепроданности, если линия индикатора поднялась выше 80 – на рынке возникла перекупленность.
Нашел вот такое отечественное описание.
Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор) – классический осциллятор, показывающий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. Стохастик активно используют краткосрочные трейдеры, так как этот индикатор берет в расчёт не только цены закрытия (как например RSI), но и максимумы/минимумы, давая более точное положение цены на данный момент. Стохастик показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот). Как и большинство осцилляторов, Stochastic Oscillator хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом фильтре (в качестве трендового индикатора) на участках тренда.
Логика индикатора Stochastic Oscillator
Индикатор Stochastic Oscillator представляет собой комбинацию двух линий: %К – быстрой и %D – медленной. Для вычисления быстрой линии Стохастика следует из текущей цены вычесть минимальное ценовое значение за указанный период и полученную разность разделить на разность максимальной и минимальной цен указанного периода.
%К=(Цс-Мин(п))/(Макс(п)-Мин(п)), где:
Цс – текущая цена актива;
Мин(п) – минимальная цена за n периодов усреднения;
Макс(п) – максимальная цена за n периодов усреднения.
В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5.
Следующим шагом следует усреднить полученный Стохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный 3. Таким образом мы получили быструю линию Стохастика (ее еще называют «сырой»), которую нужно нанести на график в новой области с помощью линии.
%D – медленную линию получают путём усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3 периода. Медленную линию наносят на график индикатора с помощью пунктирной линии. Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни перекупленности и перепроданности на значениях 80 и 20 соответственно.
По своей сути Стохастик показывает способность цены обновить ценовой экстремум. Дело в том, что когда Стохастик показывает новый максимум, это означает, что текущая цена находится выше максимального ценового значения за указанный период. И наоборот – если Стохастик находится на минимальном значении, это значит, что текущая цена пробила свой минимум за указанное количество интервалов. Если происходит разворот Стохастика – значит, лидировавшая группа теряет силы (особенно, если это происходит из зон перекупленности/перепроданности), и в скором времени более вероятно развитие обратного движения.
Более верным является сочетание показателей индикатора Stochastic Oscillator с показаниями трендовых индикаторов. При этом трендовые индикаторы будут задавать трендовый фильтр (при растущем тренде по Стохастику осуществляются только покупки, а на падающем – только продажи). Так как в противном случае Стохастик будет показывать своего рода «залипание» в зонах п/п во время тренда, давая ложные сигналы.
Рис. 1. Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK
Торговля на основе Стохастического осциллятора
Как пользоваться Stochastic Oscillator во время торговли? Стохастик даёт сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности, в идеальном варианте – когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. В этой ситуации стоит совершать покупку на открытии свечи после выхода Стохастика из перепроданности, размещая стоп за последним локальным минимумом.
Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности, в идеальном случае – когда быстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз. В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности, размещая стоп за последним локальным максимумом.
В обоих случаях выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности говорит о неспособности доминирующих групп обновить экстремум (иначе Стохастик тоже показал бы обновление своего экстремума), а при подобной неспособности обороняющаяся группа участников обычно переходит к контрнаступлению.
Следует отметить, что направление и характер поведения линий Стохастика, а также глубина захода в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) тоже может свидетельствовать о возможной силе контримпульса.
Так, если заход в зоны п/п был глубокий, то вероятно развитие менее значимого контримпульса. И наоборот – если заход в зоны п/п еле обозначился, то более вероятен более мощный контримпульс.
Если во время контримпульса линии Стохастика идут синхронно, причем быстрая слегка вырывается вперед по сравнению с медленной, то это говорит о силе импульса. Если же импульс сопровождается постоянным пересечением линий Стохастика, то его дальнейшее развитие под вопросом.
Рис. 2. Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по Стохастическому осциллятору
Люди модернизируют предложенный алгоритм
Смотрят вековой таймфрейм.
Честное слово я ничего не понял.
Джордж вроде бы торговал хорошо и писал книги, вряд ли бы индикатор просто так стал популярным.
Рекомендации по торговле от Джорджа Лейна подозрительно банальны:
- Не ограничивайте свои возможности, торгуя исключительно на внутреннем рынке. Что касается меня, примерно 20 % своего капитала я инвестирую в иностранные фьючерсные рынки. Если рынок предоставляет мне прекрасную возможность заработать, я пользуюсь ей.
- Брокеры? Никогда не слушайте их советов, а иначе Вам придется признать, что у Вас не хватает собственных мозгов для принятия самостоятельного решения.
- Что является главным фактором успеха при торговле на товарных рынках? Жадность. Весь трейдинг основан на жадности и страхе, потому для достижения успеха Вам следует иметь сильное желание вести успешную финансовую жизнь, а иначе Ваша торговля будет обречена на провал.
- Как отлично разбираться в трейдинге? Прочтите три книги по составлению графиков, написанные Джоном Хиллом. Как только Вы научитесь эффективно составлять графики, они сами будут давать Вам правильный ответ на любой вопрос, предоставив самую ценную для принятия решения информацию.
- Для получения прибыли от торговли на финансовых рынках трейдер должен контролировать размер своих убытков. Лучшим способом защиты своих позиций от крупных потерь является выставление стоп-приказов. Никогда не пренебрегайте этим важнейшим инструментом.
- Не верьте в возможности быстрого и легкого заработка. Собираетесь стать трейдером? Тогда подготавливайтесь к плодотворной и часто тяжелой работе. Вам придется смотреть в монитор от пяти до шести часов ежедневно. Вы готовы к игре? Тогда вперед!
Итак, берем реальный график голубой фишки и стохастик.
ГМК, после отсечки, например.
Вроде бы неплохо местами выходит? Кое где непонятно, что делать, плюс все смотрят дивергенции, но это вообще за гранью понимания.
Или там в момент пересечения индикатор ещще не зафиксирован, и его видно задним числом?
Еще взял недельные свечки и Сбербанк.
Мне кажется что нервная система трейдера выходит из строя тут легко.
В моменте эти индикаторы могут пересекаться и расходится, а как я понимаю, надо ждать закрытия периода.
Но и какие-то успешные совпадения действительно видны.
Но вот эта фраза:
Стохастик является классическим осциллятором, который хорошо работает в боковых интервалах и дает множество ложных сигналов во время трендового движения, что в свою очередь, требует введения трендового фильтра путем добавления в систему трендового индикатора. Стохастик несколько точнее определяет краткосрочные изменения, так как рассчитывается по минимумам и максимумам ценовых диапазонов.
Не совсем понимаю преимущество таких индикаторов - вот вышли новости о хорошей добыче ГМК, или стало известно, что Потанин докупает.
Я взял и купил, а стохастик только через несколько периодов даст сигнал.
Или он “чувствует” как в бумаге появился скрытый спрос и интерес и дает сигнал, а потом уже выходят новости?
Берем Россети ао.
Мне кажется тест Россетями он не прошел.
И вообще вся эта тему ушал как-то в прошлое - 10 лет назад индикаторы были популярны. Суровый рыночный отбор!
Что думаете об этом?